Engenharia Reversa De Forex

MetaTrader Expert Advisor 27 de janeiro de 2012 bull 2 ​​comentários Consultor especialista em engenharia reversa Eu garanto que você não é o primeiro comerciante a considerar a idéia de engenharia reversa um consultor especializado. A idéia aparece mais freqüentemente entre os comerciantes que não querem pagar por um consultor especialista comercial. Alternativamente, eles querem usar a mesma estratégia quando outro comerciante que não quer compartilhar a idéia. As motivações para a engenharia reversa me fazem lembrar de compilar EAs. Tornando-me indignado com a idéia. A engenharia reversa de uma estratégia só tem chance quando alguns parâmetros são conhecidos sobre a estratégia. Se, por exemplo, você soubesse que a estratégia envolve conversões MACD e média móvel, pelo menos fornece um ponto de partida razoável. O programador poderia escrever software que combina todas as combinações possíveis de duas médias móveis de vários tipos com cada tipo conhecido de MACD. O programador poderia então adivinhar quais tipos de sinais podem resultar em uma decisão de compra ou venda. Se as suposições não são muito boas, o resultado da tentativa de engenharia reversa é um certo fracasso. Então você tem o problema de adivinhar qual gráfico basear as decisões. Muitos comerciantes usam gráficos padrão como o M1 e M15, mas muitos outros usam opções menos comuns como um M3. Se o comerciante usa vários gráficos como um M2 e M10, o histórico comercial resultante se desordenaria. Boa sorte tentando separar as diferentes séries. Piorar as coisas é se o comerciante usa um gráfico que não depende do tempo. Os gráficos de letras são os mais comuns, embora ocasionalmente veja menos opções ortodoxas, como gráficos de pontos e figuras e gráficos de Kagi. O tempo é irrelevante. Você não poderia ter nenhuma idéia sobre quais gráficos executar o teste. Essa abordagem de fazer suposições algo inteligentes enquanto joga lama na parede é chamada de ataque de força bruta. Você literalmente designa todas as combinações únicas possíveis, depois vê a qual abre a segurança metafórica. Alguns resultados não terão nenhuma semelhança com os resultados reais. Se você tiver extraordinariamente afortunado e tenha inteligência fantástica, então você pode encontrar uma réplica próxima da estratégia. Seria possível estudar a correlação dos valores testados com os valores na declaração de conta fornecida. Você idealmente quereria encontrar clusters de dados com configurações de variáveis ​​semelhantes que não alterem drasticamente a correlação entre a estratégia de engenharia reversa e a declaração de conta real. Se você não sabe muito sobre a estratégia, ou se o que você acha que sabe se equivoca, então você não tem chance de engenharia reversa do consultor especialista. Por tudo o que você sabe, a EA que você pensou que usava o RSI pode vir a correr em fases da lua (sim, existem estratégias reais que fazem isso) ou que tomam decisões com base em flip de moeda. A maioria das pessoas assume que eles sabem mais do que realmente fazem. Eu desencorajaria todos, exceto o mais tolo ou teimoso de fazer a tentativa, a menos que você tivesse uma razão muito boa para fazê-lo. Engenharia Reversa um Sistema Rentável (REPS) Major Edit - 81115, 81815 Reps trading rules - Nós chegamos ao ponto Onde podemos colocar nossas regras para quotpen e paperquot. Podemos achar necessário ajustá-los à medida que vamos, mas eu os negocei conforme listado abaixo no explorador anexado. Este é um sistema de negociação de tendências a longo prazo, com ênfase em baixo risco, alto retorno. Instrumentos - Apenas sobre qualquer coisa que se mova, mas podemos selecionar pares que tendem a se manter regularmente (pense em EurAud vs EurGbp) 1. Entrada inicial da série A quebra do período 20 do canal Donchian no gráfico semanal constituiria o início de uma tendência. Entrada inicial tomada nesse ponto. O tamanho da posição ao critério dos comerciantes, mas o objetivo aqui é tornar este um risco baixo, ou seja, não é um grande sucesso para o nosso saldo comercial. Então estou ficando com um baixo saldo da conta. 25 - 2 parece um intervalo válido. Stoploss na entrada inicial (e todas as entradas subsequentes) será o lado oposto do canal Donchian 20 no H4 tf. 2. Gestão comercial Nós queremos que essas negociações sejam BE logo que possível. Theres sempre vai ser um trade off entre se mudar para BE para preservar o nosso capital comercial, em vez de arriscar perder uma posição parando no BE. Procure estrutura de mercado e movimento de preços para ajudar a determinar um bom local, mas deve ser de cerca de 50 pips, dependendo do par. EDIT 81815 - Trail sl no H4 DC até BE 3. Adicionar em negociações Novas negociações serão adicionadas em uma pausa do canal 20 de Donchian no Daily tf. Obviamente, nem todas as rupturas são tomadas. A localização do comércio será determinada quando o comércio permitirá o uso de MM conforme discutido abaixo. EDITAR 81815 Aditivo agressivo - Se o H4 DC empurrar na direção oposta da DC diária, em seguida, inverte na direção da tendência, então pegue a entrada no intervalo de H4 DC com sl em H4 DC oposta como sempre. Se estamos tentando inserir uma tendência já estabelecida, podemos inserir qualquer um dos dois critérios acima se as condições forem atendidas. 4. Gerenciamento de dinheiro Uma vez que nossa entrada inicial em série é em BE e sem risco, usaremos os lucros flutuantes de nossas posições para financiar outras posições. Vamos bloquear através de mover sl 50 de nosso lucro flutuante e usar os outros 50 para a nossa próxima entrada. Por exemplo, se arriscarmos 10 na entrada inicial e então temos 30 de lucro flutuante no momento do comércio de addon, nós quotlock investigar 15 de lucro e usar 15 para abrir a próxima posição. Normalmente, isso aumentaria nosso tamanho de posição a cada passo, ao mesmo tempo que não adicionava mais riscos. EDIT 81815 - Se um negócio for removido em uma perda, então só reiniciamos usando uma reposição de MM para o menor da entrada de entrada recém-calculada, menos a quantia perdida no comércio anterior OU nosso risco de entrada inicial. o que for maior. (Nunca coloque em quot50quot com risco adicional em complementos de financiamento) 5. Saída da série Quando o preço atinge o período 20 oposto Donchian Channel on the Daily, isto significará o fim da tendência e todas as posições serão fechadas. Indo no fim de semana em um quotDog Days of August Tradingquot na tarde de sexta-feira, pensei que seria interessante desenvolver um novo. Ou pelo menos revisado. Sistema de negociação com a entrada da comunidade FF. Parece tipicamente, à medida que desenvolvemos um sistema de comércio, olhamos gráficos e indicadores e como eles podem nos dizer onde o mercado está indo e como podemos entrar. À medida que o sistema evolui (ou muitas vezes devolve), fazemos alterações e correções, pois não estamos chegando ao nosso resultado desejado de uma maneira ou de outra. Então, ao invés disso, gostaria de olhar para o outro lado, por assim dizer. Bem, comece com onde queremos acabar e ver se não podemos desenvolver uma maneira de chegar lá. Para começar, apenas um pouco sobre o meu estilo de negociação. Eu favorecer a seguir a tendência de longo prazo. Em última análise, eu gostaria de um sistema que seja de baixa manutenção (em termos de tempo de computador), livre de estresse (o que significa, entre outras coisas, baixo risco) e, obviamente, lucrativo. Não me interprete mal. Eu gosto de falar em negociações de curto prazo, idéias de risco mais elevado, etc., etc., mas isso é principalmente uma solução passada ou de correção comercial. Para um ir para, fazer um sistema vivo, aqueles que simplesmente não funcionarão para mim. Todos são bem-vindos para tocar e participar e compartilhar idéias. Isso não significa que eu necessariamente os incorpore no que estou fazendo, ou neste tópico, mas eu espero obter algumas boas idéias de vocês, como espero que eu compartilhe alguns com você. Quando é uma tendência como essa, uso o Donchain Channel, ajustado para 20 em prazos mais altos e 55 em prazos inferiores, com 200 MA. É isso aí. Você pode adicionar a sua posição ou ter lucro à medida que ele rebota no canal. Tipo de como o método Turtle Traders, exceto o número de canais. MW. Obrigado pela sua contribuição. Os canais Donchian certamente têm potencial aqui. Bem, olhe isso em um minuto. Nossa primeira tarefa é analisar esses 3 exemplos. Com o benefício de retrospectiva, que critérios teriam nos mantido nesses pares para a maior parte da tendência Para os propósitos de nossa discussão, bem-termo uma série de negócios em um determinado par como. bem. uma série. Então, para determinar quanto tempo mantivemos nossa série nesta tendência, primeiro devemos determinar o que constituirá nossa saída. Bem, eventualmente, falando sobre 2 tipos diferentes de saída. Um será em relação ao nosso gerenciamento de MoneyTrade e bem discute isso mais tarde. Mas primeiro podemos observar a saída de uma série devido à tendência (conforme definido por nossos critérios) estar acabando, pelo menos por enquanto. Então, vamos falar sobre possíveis saídas para nossos 3 exemplos que nos manteriam nessas tendências. MW mencionou o Canal Donchian com uma configuração de 20. Vamos ver. Imagem anexa (clique para ampliar) Então, se configuramos os critérios de sair de nossa série no intervalo do canal Donchian, veremos que a EN e a GU ainda estariam ativas e em curso. A UE teria saído no dia 28 de abril depois de ter sido expulso no início da tendência no dia 30 de junho de 2014. Então, teríamos potencialmente capturado cerca de 2,500 desses 3,300 pips, dependendo da nossa entrada inicial. Não é tão ruim. Em seguida, veja as Médias móveis. Bolas. Se você realmente tiver um par, você adicionaria à posição em pontos de confirmação (onde o preço toca o limite superior ou inferior do canal, dependendo se a tendência for alta ou baixa). Adicione ao rebote inferior, se for alto para o salto superior, se for alto. Você também pode tirar proveito nesses pontos, restabelecendo uma nova posição no salto. Na verdade, os critérios reais são: se o preço escorregar significativamente acima do limite do canal, ou se o preço se rompe acima do 200 MA, você iria sair da posição. Você. Whoaaaaaa. Ficando à frente de nós mesmos. Lol, mas obrigado pela entrada. Bem, discuta as entradas no devido tempo. Estabelecendo apenas um critério de saída da série no momento. Claro, você nunca sabe o que vai acontecer na borda direita, mas aqui está a minha análise - nada de novo. O primeiro problema é identificar a mudança de tendência, depois ficar na tendência com possíveis adições à posição e finalmente sair. Estou anexando 2 gráficos que compõem toda a tendência na UE. Eu acho que minhas notas mostram meu método para os estágios acima. As EMAs são 40 e 15 com 40 cores em mudança com inclinação. A primeira entrada ocorre quando a primeira vela cheia é na direção do 40EMA e abaixo dos 15 EMA. Obrigado por contribuir com a PK. Vamos ver alguns MAs. Heres nossos 3 exemplos com um 20 (vermelho), 50 (azul) e um 100 (verde) MA adicionado. Imagem anexa (clique para ampliar) Se estivesse pensando em sair de uma cruz MA, você verá que na EN e GU, todos, exceto os 20, nos manteriam ainda na tendência atual, como foi o caso do Canal Donchian. Portanto, não obtivemos nenhuma nova informação. Na UE, vemos os 20 que saem freqüentemente como esperamos e o 50 está nos chutando algumas vezes. Os 100 nos tiveram em 42814 como o DC fez, mas nos mantém em todo o caminho para baixo. Recebemos uma saída mais tarde nos 100 do que a DC, que nos custou um par de cem mais pips na saída posterior. Até agora, o Donchian está nos dando uma saída melhor nestes exemplos No E Iniciado em novembro de 2010 Status: Snaggin Some Pips 2,033 Posts Ok, desde que abordamos o segmento 2 - Entrada inicial da série, precisamos também falar sobre Segmento 3 - Gerenciamento de dinheiro lá Serão muitos os aspectos do MM que abordaremos à medida que vamos, mas, por enquanto, temos que pensar no dimensionamento inicial da posição. Como mencionado no início, eu quero que este seja um sistema comercial de baixo risco. O baixo risco pode significar muitas coisas diferentes para pessoas diferentes. Em grande medida, dependerá de você como comerciante, seus recursos, tolerância ao risco, etc. Há vários fios sobre isso. Por uma questão de simplicidade, comecemos com o pressuposto de que arriscaremos 1 de nosso capital comercial para uma entrada inicial em série. Podemos e, sem dúvida, ajustaremos isso (eu suspeito mais baixo) à medida que avançamos, mas, seja por agora. Vamos descobrir que o saldo inicial em nossa conta comercial é de 10.000. Negociando o EurUsd nosso valor por pip é de 10 para um lote padrão total, 1 para .1 lotes e 10 centavos para .01 lotes Então, queremos arriscar 1 ou 100 Então, ela é uma representação do nosso ponto de entrada inicial no gráfico semanal com A vela de entrada na extrema direita. Imagem anexa (clique para ampliar) Conhecemos nosso nível de parada de venda, o canal Donchian inferior. Sabemos que queremos arriscar 100 para esse comércio inicial, então, para determinar o tamanho de nossa posição, precisamos saber qual será o primeiro passo inicial. Mais uma vez, temos escolhas. Nós podemos usar - Estrutura de ações de preço ADR Definir parar Outro lado do canal de Donchian no DailyWeekly Qualquer um tem outras sugestões. (VÍDEO) Preço Ação Estratégias de negociação As estratégias de negociação de ação de preço existem por algum tempo e por uma boa razão. Mas acho que muitos comerciantes tendem a confundir o termo para o que realmente é. Então, o que é, realmente, você pergunta para descobrir. Para entender verdadeiramente as estratégias de negociação de ações de preço, precisamos primeiro dividir cada termo. Afinal, é apenas uma combinação dos dois termos, ação de preço e estratégias de negociação. Então vamos começar com a ação do preço. O que é ação de preço I8217ve ação de preço coberto em outras lições, então I8217m não vai contribuir muito com o tema. A idéia básica por trás da ação de preços é que estamos estudando como o mercado se move em relação ao movimento de preços anterior. Todos os dias, semana e mês, o mercado Forex está pavimentando sua própria estrada. Esta estrada pode se tornar nosso mapa rodoviário para futuros movimentos de preços, se nós sabemos como lê-lo. Ao estudar os altos e baixos desses dias, semanas e meses anteriores, podemos desenvolver uma idéia geral sobre o preço que pode fazer em seguida. Aqui, um ótimo exemplo de como o preço pode reagir a certos níveis de ação de preços. Here8217s um gráfico diário da AUDCAD. Observe como esses níveis-chave podem atuar como limites. Isso pode se tornar nosso mapa rodoviário para futuros movimentos de preços, se sabemos como identificar adequadamente esses níveis. Deve ser imediatamente evidente como esses níveis podem ser vantajosos para nós comerciantes. Devo notar que nem todos os gráficos irão alinhar isso perfeitamente. Felizmente, não devemos trocar todos os gráficos. Essa é a grande coisa sobre o mercado Forex 8211, temos uma tonelada de pares de moedas para escolher. Isso nos permite apenas negociar os pares que têm os níveis de ação de preço mais óbvios. Por que a ação de preços funciona Como comerciantes técnicos, é importante para nós não nos distrair demais com o motivo de algo funcionar. Quando eu comecei a negociar Forex em 2007, eu estava constantemente tentando resolver as coisas. Técnico, fundamental, você o nomeia. Gostaria de fazer engenharia reversa em qualquer coisa que eu pudesse fazer. Tendo passado por essa experiência, posso dizer-lhe que um uso muito melhor do seu tempo é praticar a identificação desses níveis em seus gráficos. Let8217s deixam a análise aprofundada para os comerciantes fundamentais. Mas eu suponho que não poderia machucar, pelo menos, saber o básico. E isso pode ser benéfico para alguns, então let8217s brevemente toque porque a ação do preço funciona. A ação do preço do motivo funciona, e funciona bem, é porque todos estão olhando o mesmo gráfico, com respeito ao mesmo período, é claro. Um gráfico diário do EURUSD parece o mesmo no meu gráfico que acontece com todos os outros comerciantes em todo o mundo. As estatísticas mostram que cerca de 4 trilhões mudam de mãos a cada dia no mercado Forex. Agora imagine quantos globos oculares funcionem, todos olhando para o mesmo gráfico. Muito Como exemplo, aqueles que usam indicadores (sem usar níveis de ação de preço) podem dizer o mesmo porque existem literalmente milhares de indicadores e combinações de indicadores diferentes. O MACD, por exemplo, só pode ser usado por 5 daqueles que negociam o mesmo gráfico diário do EURUSD. Daquele 5, talvez apenas 0,07 use o MACD combinado com RSI. Você percebe o ponto, as variações são infinitas. Porque as variações são infinitas, assim como o resultado. Em outras palavras, os resultados são tão consistentes quanto o uso de níveis de ação de preços, que são os mesmos para todos. Eu direi que alguns corretores podem mostrar preços abertos e fechados diferentes, mas, normalmente, essas diferenças são apenas alguns pips. A principal exceção é os corretores que seguem um fechamento de Nova York (gráfico de 5 dias). Mesmo assim, um nível horizontal chave ou linha de tendência em um gráfico específico será o mesmo que com qualquer outro corretor. Por que isso importa. Tudo se resume à psicologia. Você já esteve sentado no trânsito e testemunhou que um motorista ficou tão frustrado que eles puxam para o ombro para ignorar os outros carros. O que acontece imediatamente depois de outros carros começarem a seguir o seu caminho, certo. Isso ocorre porque a maioria dos humanos é seguidores, Não líderes. A mesma regra aplica-se ao Forex de negociação, ou a qualquer mercado com liquidez decente. Se uma grande porcentagem de comerciantes tiverem os mesmos níveis (ou similares) em seus gráficos, as probabilidades de ação de preço respeitando esses níveis (comerciantes seguindo outros comerciantes) se tornam infinitamente maiores. Esses comerciantes estão apenas seguindo o pacote. E isso é bom. O mercado Forex é um lugar onde vale a pena ser um seguidor e não um líder. É importante notar que os níveis de ação de preços funcionam melhor em mercados com alta liquidez. É por isso que funciona tão bem no mercado Forex. Por causa de sua alta liquidez (o mais alto do mundo de fato), o mercado Forex produz alguns dos melhores níveis de ação de preço de qualquer mercado financeiro. Isso abrange as razões pelas quais a ação de preços funciona. Não é, portanto, 8220brief8221, afinal, suponho. Devo ter tido um pouco de suspensão da engenharia reversa após o fato de não ter feito isso por tanto tempo. De qualquer forma, agora que você tem uma melhor compreensão da ação de preços e por que funciona, let8217s dê uma olhada no termo, estratégias de negociação. O que é uma Estratégia de Negociação Uma estratégia de negociação é um plano fixo com um objetivo 8211 para alcançar o maior lucro ao usar a menor quantidade de risco. Pelo menos, a definição de uma estratégia de negociação 8220good8221. Alguns exemplos de estratégias de negociação incluem: A lista continua por milhas, razão pela qual tantos comerciantes passam anos tentando estratégias diferentes antes de encontrar um que funcione. Obviamente I8217m parcial para barras de pin e barras internas, que são baseadas em ação de preço. Mas aí é uma razão simples por que eu gastei tanto tempo e energia em estratégias de negociação de ações de preço, porque simplesmente trabalham. Pense na estratégia de negociação como o sinal que você procura antes de entrar em um comércio. Os critérios que devem ser cumpridos para que você ponha dinheiro em risco. Toda boa estratégia de negociação deve ser: Definitiva A estratégia de negociação deve ser precisa e definível Consistente Consistentemente colocando as probabilidades a seu favor Verificável Toda boa estratégia comercial deve ter um histórico comprovado Objetivo Uma sólida estratégia de negociação é baseada no que o mercado está fazendo, não O que você acha que deveria fazer. Isso abrange as estratégias de negociação. Se isso soar diretamente, isso é difícil. Ei, ninguém nunca disse que isso era ciência do foguete. Neste ponto, discutimos a ação de preços e por que isso funciona. We8217ve também abordou o que é uma estratégia de negociação e o que uma boa estratégia deve consistir. Agora, é hora de colocar tudo em conjunto. Preço Ação Estratégias de negociação As estratégias de negociação de ações de preço que eu uso e ensino no meu curso de ação de preço consistem em níveis de suporte e resistência (ação de preço) combinados com barras de pin, barras internas e 8220pinside8221 bares ( Estratégias de negociação). Pense na ação do preço como onde você deve procurar negócios e sua estratégia de negociação como o que você deve negociar. Aqui estão dois ótimos exemplos de onde e o que devemos negociar quando se trata de estratégias de negociação de ações de preço. Pin bar preço estratégia de negociação de ação Estratégia de negociação de ação do preço do bar interno Embora a combinação de níveis de ação de preços e as duas estratégias de negociação acima sejam poderosas, isso não deve ser o seu único critério para entrar em um comércio. Existem vários outros fatores de confluência que entram em jogo. No entanto, as estratégias de negociação de ações de preço, como ilustrado nestes dois gráficos, são um ótimo lugar para começar. Esperemos que esta lição tenha ajudado a esclarecer quaisquer equívocos sobre as estratégias de negociação de ações de preço e como elas podem ser usadas. Basta lembrar que toda estratégia de negociação de ação de preço bom deve ser: Definitiva A estratégia de negociação deve ser precisa e definível Consistente Consistentemente colocando as chances em seu favor Verificável Toda boa estratégia de negociação deve ter um histórico comprovado Objetivo Uma sólida estratégia de negociação é baseada no O mercado está fazendo, não o que você acha que deveria fazer. Você usa estratégias de negociação de ações de preço. Se não, você acha que esse estilo de negociação pode ser vantajoso. Sinta-se livre para deixar seus comentários na seção de comentários abaixo. Todos os comentários sobre o assunto são bem-vindos